Value at Risk (VaR) Portofolio Optimal dengan Metode Simulasi Monte Caro

Irvansyah, Irvansyah (2017) Value at Risk (VaR) Portofolio Optimal dengan Metode Simulasi Monte Caro. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) ABSTRAK.pdf - Published Version Download (634kB) | Preview
Preview	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I.pdf - Published Version Download (634kB) | Preview
Preview	Text (BAB V Penutup) BAB V.pdf - Published Version Download (645kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (635kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) SKRIPSI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Value at Risk (VaR) adalah estimasi kerugian maksimum yang akan didapat selama periode waktu tertentu dalam kondisi pasar normal pada tingkat kepercayaan tertentu. Dalam Penelitian ini, VaR portofolio dihitung dengan metode simulasi Monte Carlo. VaR portofolio dengan metode simulasi Monte Carlo mengasumsikan bahwa return-return saham pembentuk portofolio berdistribusi normal, sehingga return portofolio berdistribusi normal multivariat yang kemudian disimulasikan dengan menggunakan parameter yang sesuai. Pada intinya VaR dengan metode simulasi Monte Carlo adalah dengan melakukan simulasi dengan membangkitkan bilangan random dengan membangkitkan bilangan acak untuk mengestimasi nilai VaR-nya. Perhitungan Value at Risk (VaR) dengan simulasi Monte Carlo pada tingkat kepercayaan 95% dan periode waktu 1 hari. Kata kunci: Value at Risk, Simulasi Monte Carlo, Portofolio.

Actions (login required)

View Item