Analisis Simultan antara Inefficiency dan Capital Buffer dengan Menggunakan Metode 2SLS (Two Stage Least Squares)

SILVANI, RESTIFA (2015) Analisis Simultan antara Inefficiency dan Capital Buffer dengan Menggunakan Metode 2SLS (Two Stage Least Squares). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text 947.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perekonomian Indonesia sempat mengalami pasang surut sejak terjadinya krisis global yang melanda beberapa negara di dunia. Industri perbankan merupakan salah satu industri yang cukup sensitif terhadap perubahan kondisi perekonomian. Hal ini disebabkan kondisi perekonomian yang memiliki kecenderungan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang pada akhirnya mempengaruhi operational suatu industri, terutama industri perbankan (yahoofinance 2012). Di era globalisasi ini persaingan dalam bisnis perbankan sangat ketat. Persaingan tersebut tidak hanya terjadi antar bank, tetapi persaingan juga datang dari lembaga keuangan lain yang berhasil mengembangkan produk-produk keuangan baru. Persaingan dan perkembangan yang cukup pesat pada usaha perbankan tersebut menjadikan masing-masing lembaga perbankan harus berlomba untuk memenangkan persaingan bisnis. Persaingan antar bank tersebut tentunya akan lebih menguntungkan nasabah karena nasabah dapat memilih berbagai jasa perbankan yang ditawarkan. Kualitas produk dan layanan perbankan akan menentukan apakah lembaga perbankan tersebut mampu bersaing di pasar global atau tidak. Syarat sederhana yang harus dipenuhi oleh lembaga perbankan tersebut adalah kemampuan perusahaan perbankan dalam menyediakan produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Manajemen sebuah bank dituntut untuk cepat dan tepat dalam merespon apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Sebagai perusahaan jasa, perusahaan perbankan harus berorientasi pada kualitas pelayanan yang diberikan . Industri perbankan memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi sebagai lembaga intermediasi atau lembaga perantara pihak-pihak yang kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Agar fungsi bank sebagai lembaga intermediasi berjalan dengan baik, maka diperlukan bank yang memiliki kinerja keuangan yang baik. Kegiatan usaha perbankan tidak lepas dari berbagai bentuk resiko yang mungkin terjadi. Apabila bank tidak dapat mengelola resiko tersebut dengan baik maka bank akan dapat mengalami kegagalan bahkan bank dapat mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, kegiatan bank tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pengelolaan resiko. Dengan cepatnya perkembangan sistem perbankan maka meningkatkan kompleksitas resiko bagi bank. Namun dengan meningkatnya kompleksitas resiko bagi bank bisa meningkatkan tingkat inefficiency pada bank apabila resiko tersebut tidak ditanggulangi dengan baik. Bank yang memiliki tingkat resiko lebih tinggi akan berusaha untuk meningkatkan kinerja banknya sehingga dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi, dengan demikian tingkat inefficiency bank pun dapat dikurangi. Tingkat inefisiensi perusahaan pun juga bisa dikurangi dengan meningkatkan nilai capital buffer. Capital buffer menunjukan bahwa bank akan memilih untuk menahan modal diatas persyaratan modal minimum karena terdapat biaya-biaya. Oleh karena itu, bank dengan tingkat modal yang dekat atau bahkan dibawah persyaratan modal minimum memilih untuk meningkatkan modal mereka dan menurunkan tingkat resiko, sedangkan bank dengan capital buffer yang cukup besar akan meningkatkan tingkat resiko mereka sekaligus meningkatkan tingkat capital buffer mereka. Semakin besar capital buffer yang disediakan oleh bank maka akan semakin besar pula modal untuk menjadi bantalan apabila dikemudian hari bank mengalami kesulitan atau terjadi guncangan yang tidak terduga. Penelitian ini mencoba untuk meneliti komponen-komponen yang mungkin menyebabkan terjadinya inefficiency pada bank dan bagaimana bank dalam mengelola modal mereka. Sektor perbankan merupakan sektor yang rentan terhadap inefficiency. Kegiatan utama perbankan adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, namun dalam proses tersebut banyak hal yang mungkin terjadi yang bisa menyebabkan inefficiency bank meningkat. Peningkatan pemberian pinjaman setiap tahunnya maka akan menyebabkan meningkatnya resiko kredit macet yang mungkin terjadi pada bank tersebut yang mengakibatkan kinerja perusahaan tidak efisien. Namun setiap bank memiliki tingkat persyaratan modal minimum (capital buffer) yang berguna sebagai bantalan apabila terjadi hal-hal yang mungkin menyebabkan kerugian pada bank. Oleh karena itu, bank yang memiliki modal mendekati syarat minimum modal harus meningkatkan modalnya agar bisa mengurangi resiko yang mungkin terjadi dan bisa mengurangi tingkat inefficiency bank. Kondisi perekonomian Indonesia yang kembali memburuk pada tahun 2008 menjadi alasan mengapa penelitian ini mengambil periode penelitian 2009-2013. Peningkatan harga minyak, inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah pada saat itu juga mempengaruhi kondisi perkembangan perbankan di Indonesia. Krisis yang tejadi pada tahun 2008 ini, dampaknya masih dirasakan pada tahun-tahun berikutnya, yaitu terjadi peningkatan penyaluran kredit kepada masyarakat. Peningkatan penyaluran kredit dari bank kepada masyarakat menyebabkan tingginya potensi kredit macet yang terjadi pada bank tersebut. Hal inilah yang dapat menyebabkan turunnya tingkat efisiensi perbankan atau dengan kata lain dapat meningkatkan inefisiensi perbankan apabila hal tersebut tidak segera ditanggulangi. Pada penelitian sebelumnya, hubungan yang lebih banyak diteliti adalah hubungan simultan antara capital buffer dan resiko, seperti penelitian yang dilakukan oleh Anggitasari (2013). Kemudian penelitian selajutnya juga lebih mengutamakan bagaiman hubungan antara variabel-veriabel independen terhadap variabel dependen yaitu efiseinsi, seperti penelitian yang dilakukan oleh Yener Altunbas, at al (2007), Mokhamat Ansori (2006), Subandi (2013). Namun baru sedikit penelitian yang meneliti hubungan simultan antar inefficiency dan capital buffer. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk menganalisis bagaimana hubungan antar ineffisiensi dan capital buffer, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ineficiency dan faktor apa saja yang mempengaruhi captal buffer pada bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ( BEI ). Dan peneliti mengambil judul dari skripsi ini yaitu “ Analisis Simultan antara Inefficiency dan Capital Buffer dengan Menggunakan Metode 2SLS (Two Stage Least Squares) (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan Perbankan Konvensional di Indonesia)”.

Actions (login required)

View Item