ALOKASI PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN METODE MOORE PENDROSE

ROZA RIA, INDAH (2015) ALOKASI PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN METODE MOORE PENDROSE. D3 thesis, UPT. Perpustakaan Unand.

Text 383.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Salah satu permasalahan yang terjadi ketika seorang investor memu- tuskan untuk berinvestasi adalah bagaimana mendapatkan return yang diharap- kan tetapi dengan risiko yang minimum. Implikasi dalam meminimumkan risiko adalah dengan menggunakan metode mean variance pada model Markowitz yang melibatkan matriks kovarian. Ketika matriks kovarian menghampiri ma- triks singular tetapi ill-conditioned, maka alokasi portofolio optimal dapat di- tentukan dengan mengganti invers matriksnya dengan invers Moore Pendrose. Metode Moore Pendrose ini dapat diaplikasikan untuk menentukan alokasi porto- folio pada 43 aset FTSE selama periode waktu terhitung sejak 1 Januari 2008 hingga 30 Desember 2014 yang datanya dapat diakses melalui http://yahoo.�nance.com. Matriks kovarian dari aset tersebut menghampiri mat-riks singular, maka metode Moore Pendrose memberikan solusi yang lebih baik dalam menentukan alokasi portofolio optimal. Kata kunci : Matrik kovarian, ill-conditioned, invers Moore Pendrose, portofolio optimal.

Actions (login required)

View Item