ANALISIS PERBEDAAN STOCK SPLIT DAN DAMPAK RUMOR SERTA VOLATILITAS HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN INDEKS LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA

RAHMAT, NOVRI (2013) ANALISIS PERBEDAAN STOCK SPLIT DAN DAMPAK RUMOR SERTA VOLATILITAS HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN INDEKS LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text 149.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menguji dan mengetahui perbedaan stock split dan dampak rumor serta volatilitas harga saham pada perusahaan Indeks LQ45di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan Indeks LQ45 besar dan bertumbuh yang melakukan stock split dan menjadi objek rumor dalam periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2012, berjumlah 65 perusahaan. Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling berjumlah 13 perusahaan. Teknik analisis data menggunakan Paired Sample T-Test untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan cumulative average abnormal return dan varians harga saham tujuh hari sebelum dan tujuh hari sesudah peristiwa stock split dan beredarnya rumor. Hasil uji Paired Sample T-Test cumulative average abnormal return saham tujuh hari sebelum dan tujuh hari sesudah peristiwa stock split dan beredarnya rumor menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Hasil uji Paired Sample T-Test varians harga saham tujuh hari sebelum dan tujuh hari sesudah peristiwa stock split dan beredarnya rumor menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Saran yang berkaitan dengan penelitian ini hendaknya investor tidak menjadikan informasi dan berita private sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi. Kata kunci : stock split, rumor, cumulative average abnormal return, volatilitas.

Actions (login required)

View Item