ANALISIS VARIABEL – VARIABEL EKONOMI YANG MEMPENGARUHI PERGERAKAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP US DOLLAR TAHUN 2005:1 – 2012:4 : MENGGUNAKAN MODEL VECTOR AUTOREGRESSION (VAR)

ADITYA, TAUFAN PAMUNGKAS (2013) ANALISIS VARIABEL – VARIABEL EKONOMI YANG MEMPENGARUHI PERGERAKAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP US DOLLAR TAHUN 2005:1 – 2012:4 : MENGGUNAKAN MODEL VECTOR AUTOREGRESSION (VAR). Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Text (SKRIPSI) CRV0459.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana hubungan variabel fundamental makroekonomi dengan nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dimulai dari tahun 2005:1 hingga 2012:4. Variabel dalam penelitian ini nilai tukar (kurs), pertumbuhan ekonomi, inflasi, ekspor dan impor dengan menggunakan metode analisis Vector Autoregression (VAR). Model VAR berada pada lag optimal 2 dan berdasarkan hasil estimasi VAR, pertumbuhan ekonomi signifikan mempengaruhi negatif terhadap nilai tukar, ekspor dan impor signifikan mempengaruhi positif terhadap nilai tukar. Sedangkan inflasi mempengaruhi positif tapi tidak signifikan. Berdasarkan hasil impulse response function, setiap guncangan satu standar deviasi dari variabel – variabel tersebut direspon hingga akhir periode oleh nilai tukar dan terus berfluktuasi. Berdasarkan hasil analisis variance decomposition menyimpulkan bahwa variabel impor yang mampu menjelaskan nilai tukar dengan komposisi paling besar dibandingkan dengan variabel lainnya. Keyword: nilai tukar, pertumbuhan ekonomi, inflasi, ekspor, impor, VAR

Actions (login required)

View Item