Pemodelan Laju Perubahan Harga Emas Di Indonesia Dengan Model Markov Switching Autoregressive (MSAR)

Dewi, Trianna Syifa (2023) Pemodelan Laju Perubahan Harga Emas Di Indonesia Dengan Model Markov Switching Autoregressive (MSAR). Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Abstrak) Cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB 1) BAB 1.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB 5) BAB akhir.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Full Text) Full text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Emas adalah logam mulia yang sering dijadikan sebagai alat investasi. Di Indonesia, harga emas terbukti menaik setiap tahunnya. Harga emas memiliki fluktuasi yang tinggi, sehingga memungkinkan terjadinya perubahan struktur pada data. Data harga emas merupakan data runtun waktu. Pada data runtun waktu, data yang digunakan harus stasioner terhadap rata-rata dan ragam. Untuk menjamin kestasioneran data, data harga emas diubah menjadi data laju perubahan harga emas. Model Markov Switching Autoregressive (MSAR) merupakan model runtun waktu yang mampu menjelaskan perubahan struktur pada data. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan ditentukan model terbaik untuk data laju perubahan harga emas di Indonesia, besar peluang bertahan dan berpindahnya suatu state, serta besarnya dugaan durasi masing-masing state menggunakan metode MSAR. Pada data laju perubahan harga emas di Indonesia, dimisalkan terdapat dua state, yaitu state penurunan dan pe�ningkatan. Diperoleh bahwa model terbaik adalah model MS(2)AR(2) dengan peluang bertahan pada state penurunan adalah 0.128264, peluang bertahan pada state peningkatan adalah 0.958966, peluang transisi dari state penurunan ke peningkatan adalah 0.871736, dan peluang transisi dari state peningkatan ke penurunan adalah 0.041034. Dugaan durasi pada state penurunan ada1ah 1 hari dan dugaan durasi pada state peningkatan 24 hari.

Actions (login required)

View Item