PEMODELAN MARKOV SWITCHING AUTOREGRESSIVE (MSAR) PADA INFLASI DKI JAKARTA

Anggana, Farhah (2022) PEMODELAN MARKOV SWITCHING AUTOREGRESSIVE (MSAR) PADA INFLASI DKI JAKARTA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak-1.pdf - Published Version Download (653kB)
	Text (BAB I) Bab1 .pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB V) bab akhir-1.pdf - Published Version Download (544kB)
	Text (Daftar Pustaka) Dapus.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi farah full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (29MB)

Abstract

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam menganalisis perekonomian sebuah negara. Tingkat inflasi dapat dikendalikan dengan menetapkan target inflasi, namun pada kenyataannya volatilitas di dalam sektor fi�nansial sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan, sehingga diperlukan metode yang sesuai dalam menganalisisnya. Pemodelan yang dapat menjelaskan perubahan-perubahan tersebut salah satunya yaitu Model Markov Switching Autoregressive (MSAR). Oleh karena itu, pada penelitian ini dalam menentukan model terbaik untuk data inflasi DKI Jakarta, menentukan besar peluang perpindahan dan bertahannya suatu state, serta besarnya dugaan durasi masing-masing state menggunakan metode MSAR. Pada inflasi DKI Jakarta dimisalkan terjadi 2 state (peningkatan dan penurunan) dan 3 state (peningkatan, stabil dan penurunan). Diperoleh bahwa model terbaik yaitu MS(2)AR(1) dengan peluang bertahan pada state peningkatan adalah 0,729880, peluang transisi peningkatan ke penurunan 0,270120, sedangkan peluang bertahan pada state penurunan adalah 0,732562, peluang transisi penurunan ke peningkatan 0,267438. Dugaan durasi yang diperoleh pada peningkatan 3,702058 bulan dan durasi pada penurunan 3,200829 bulan.

Actions (login required)

View Item