Analisis Fama-French Three Factor Model Terhadap Return Portofolio Saham Optimal Yang Dibentuk Dengan Single Index Model Pada Saham Indeks PEFINDO25

Ridho, Pascal Willmar (2022) Analisis Fama-French Three Factor Model Terhadap Return Portofolio Saham Optimal Yang Dibentuk Dengan Single Index Model Pada Saham Indeks PEFINDO25. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (337kB)
	Text (BAB 1 (Pendahuluan)) BAB 1 (Pendahuluan).pdf - Published Version Download (191kB)
	Text (BAB 5 (Kesimpulan dan Saran)) BAB 5 (Kesimpulan dan Saran).pdf - Published Version Download (143kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (161kB)
	Text (Full Text) Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (13MB) | Request a copy

Abstract

Portofolio optimal adalah portofolio yang menguntungkan dari segi return dan risiko bagi para investor. Pada penelitian ini digunakan metode Single Index Model untuk membentuk portofolio optimal. Setelah portofolio optimal terbentuk, dilakukan pengukuran kinerja portofolio dengan Rasio Sharpe, Rasio Treynor, dan Rasio Jensen. Serta menganalisis pengaruh dari Fama-French Three Factor Model yaitu yang terdiri dari Premi Risiko, Size, dan Book to Market Equity terhadap return saham. Objek penelitian ini adalah saham-saham yang konsisten berada pada Indeks PEFINDO25 pada periode Agustus 2019 - Januari 2021. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 saham yang menjadi saham pembentuk portofolio optimal. Untuk hasil analisis pengaruh Fama-French Three Factor Model menunjukkan bahwa Premi Risiko memiliki hubungan yang searah dan berpengaruh signifikan terhadap return saham, sedangkan Size dan Book to Market Equity memiliki hubungan yang searah namun tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Kedua variabel tidak signifikan diduga karena pada periode data penelitian terjadi Covid-19.

Actions (login required)

View Item