Analisis Day of the Week Effect Terhadap Return Indeks Harga Saham pada Negara ASEAN-5 Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19

Rahmi, Eldinda (2022) Analisis Day of the Week Effect Terhadap Return Indeks Harga Saham pada Negara ASEAN-5 Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (696kB) | Preview
Preview	Text (Bab I - Pendahuluan) Bab I - Pendahuluan.pdf - Published Version Download (374kB) | Preview
Preview	Text (Bab V - Penutup) Bab V - Penutup.pdf - Published Version Download (364kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (471kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena day of the week effect terhadap return indeks harga saham pada negara ASEAN-5 sebelum dan saat terjadi pandemi Covid-19. Sampel penelitian ini merupakan closing price pada indeks negara ASEAN-5, terhitung selama satu bulan sebelum Covid-19 (T-20) dan satu bulan saat terjadi Covid-19 (T+20). Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan diolah menggunakan software IBM SPSS Statistics 23 dan dibantu Microsoft Excel. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, uji normalitas, uji anova, dan uji paired t-test. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa day of the week effect terjadi di Thailand sehingga adanya perbedaan return saham selama lima hari perdagangan, sedangkan Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Filipina terbukti tidak terjadi fenomena day of the week effect. Didapatkan juga hasil bahwa tidak terdapat perbedaan return indeks harga saham sebelum dan saat pandemi Covid-19 pada negara Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Actions (login required)

View Item